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报酬 波动性比率怎么计算

原油期货 (43) 2年前

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报酬波动性比率是用来衡量一个投资组合或证券的风险水平的指标。它表示一个资产或投资组合在特定时期内的价格波动程度。它通常用标准差来度量,标准差越高,代表波动性越大,风险越高。

计算报酬波动性比率的步骤如下:

1. 收集数据:收集所需的历史价格数据。这可以是一个证券的每日收盘价,或者是一个投资组合的总价值。

2. 计算平均收益率:根据收集到的价格数据,计算每个时间段的收益率。收益率可以通过以下公式计算:(当前价格 - 上一个价格) / 上一个价格。然后,计算所有收益率的平均值,即为平均收益率。

3. 计算每期的离差:将每个时间段的收益率与平均收益率相减,得到每个时间段的离差。离差表示每个时间段相对于平均收益率的偏离程度。

4. 计算方差:将每个时间段的离差平方,然后计算所有离差平方的平均值,即为方差。方差度量了收益率相对于平均收益率的离散程度。

5. 计算标准差:将方差的平方根,即为标准差。标准差是报酬波动性比率的主要指标,它表示收益率的平均偏离程度。

需要注意的是,报酬波动性比率的计算可能会根据具体的应用和数据选择而有所不同。在计算过程中,确保使用准确和可靠的数据,并排除任何与政治、seqing、db和暴力等内容相关的数据。

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