债贷组合是指将不同种类的债务资产组合在一起，以实现投资组合的多样化和风险分散。债务资产可以包括政府债券、公司债券、抵押贷款、个人贷款等。债贷组合的目的是通过投资不同类型、不同风险和不同到期日的债务资产，以获得更高的回报同时降低风险。

债贷组合的构建需要考虑以下几个关键因素：

1. 资产种类：债贷组合的首要任务是选择不同种类的债务资产，以实现多样化。不同种类的债务资产具有不同的风险和收益特点，例如政府债券通常被认为是较安全的投资，而企业债券则具有较高的风险和回报潜力。

2. 风险分散：将资金投资于多种不同的债务资产可以降低整体投资组合的风险。当某一种债务资产表现不佳时，其他种类的债务资产可能会表现良好，从而平衡整体回报。

3. 期限多样性：债贷组合还应考虑到不同债务资产的到期日。持有到期日不同的债务资产可以分散到期风险，并提供更大的流动性。

4. 收益目标：债贷组合的构建还需要根据投资者的收益目标来选择适当的债务资产。不同债务资产的预期回报和风险水平各不相同，投资者可以根据自身需求和风险承受能力来选择合适的债务资产。

在构建债贷组合时，投资者可以通过自己的研究和分析来选择适当的债务资产，或者委托给专业的投资机构来管理。定期审查和调整债贷组合也是必要的，以适应市场环境和投资目标的变化。